Bancos superan prueba de estrés

El Banco Central (BCU) realizó una nueva prueba de tensión o "stress test" del sistema financiero que reflejó que las instituciones "se encuentran en muy buenas condiciones de soportar cambios macroeconómicos adversos".

El BCU tomó en cuenta dos escenarios al cierre de junio: uno menos negativo que implica una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,64%, una variación del tipo de cambio de 13,02%, una tasa de interés internacional de 1,90%, riesgo país de 5,72% e inflación de 9,43%, y otro panorama más adverso (que se aclara que es poco probable que ocurra) con una caída del PIB de 8%, variación del tipo de cambio de 31,7%, tasa de interés de 3,24%, riesgo país de 10% e inflación de 12,93%.

En el caso de darse un escenario de crisis muy severo, el capital regulatorio de los bancos se situaría en un 45% por encima del mínimo regulatorio mientras que en un escenario menos grave "prácticamente no se vería afectado", afirmó el BCU en su Reporte de Estabilidad Financiera.

Esto deriva de que al cierre de junio, en el escenario menos malo, el capital regulatorio pasaría a constituir el 16,6% y en uno más adverso llegaría al 11,6% de los activos ponderados por riesgo, lo que en ambos casos se ubica por encima del mínimo regulatorio de 8% y hace que el efecto sea "prácticamente nulo" o "leve" en el peor caso.

Cuando se revisan los resultados banco a banco, se observa que, a diferencia del trimestre anterior, ninguna institución queda por debajo del mínimo para el escenario más benévolo y en el más adverso tres instituciones quedan por debajo del mínimo patrimonial, aunque este se ubica por encima del 4% de los activos ponderados por riesgo.