BCU: banca local resistiría posible escenario adverso

FABIÁN TISCORNIA

Los bancos locales podrían enfrentar sin problemas de solvencia un escenario económico adverso y con buena capacidad un descalabro económico, según las pruebas de tensión que realizó el Banco Central (BCU) a marzo de este año.

"Los resultados de la aplicación de esos escenarios" adversos "sobre el patrimonio de cada uno de los bancos demostraron que las instituciones bancarias en Uruguay se encuentran en muy buenas condiciones de soportar cambios macroeconómicos adversos", afirma el Reporte de Estabilidad Financiera del primer trimestre.

El BCU realiza con esa frecuencia pruebas de tensión (stress test) sobre el sistema financiero. Pero los resultados de marzo son incluso mejores que a diciembre del año pasado.

El experto en bancos de la consultora CPA Ferrere, Bruno Gili dijo a El País que "no vemos ninguna señal preocupante" en el sistema financiero uruguayo.

El reporte del BCU sostiene que "los acontecimientos acaecidos sobre finales de 2008 en el sistema financiero internacional no han presentado impactos significativos en la solvencia de los bancos uruguayos. El principal efecto que se ha dejado notar es el de la disminución de las ganancias que los bancos obtenían por sus colocaciones en el exterior, debido a la baja de las tasas internacionales, lo que fue compensado por los aumentos de colocaciones en plaza a tasas mayores".

Agrega que "en términos de media del sistema el capital regulatorio de los bancos se situaría en un 80% por encima del mínimo regulatorio en caso de darse un escenario de crisis muy severo, mientras que en un escenario menos grave prácticamente no se vería afectado".

El peor escenario evaluado por el BCU es uno donde la economía cayera 8%, el dólar subiera 31,7%, las tasas de interés a nivel internacional se incrementaran 3,8%, el riesgo país creciera 10% y la inflación fuera de 12,1%.

En ese contexto, el patrimonio sobre los activos riesgosos de los bancos pasaría de 16,4% a 14,4%, cuando el mínimo requerido por el BCU es de 8%.

Por bancos, habría cuatro instituciones que en ese escenario muy adverso su patrimonio sobre activos ponderados por riesgo estaría por debajo del mínimo requerido (valores de 6,5%, 7,2%, 7,6% y 7,8%). A diciembre eran cinco los bancos en esa situación y con valores más lejanos al 8%.

En un escenario no tan adverso, (caída de la economía de 3,64%, suba del dólar de 13,02%, de las tasas de interés de 2,5%, del riesgo país de 7,3 y una inflación de 9,9%) todos los bancos tendrían un patrimonio sobre activos riesgosos por encima del mínimo requerido por el Central. A diciembre había uno que no llegaba.

"Cabe señalar que el impacto leve, incluso positivo en el caso del segundo escenario, es consecuencia de la existencia de un fondo de provisiones contracíclicas establecido por la regulación que hace que cuando la morosidad crece, los activos ponderados por crédito se deprecian por la reducción del valor de los créditos mientras que el patrimonio de las instituciones se mantiene constante", afirma el BCU.

FORTALEZA. La consultora CPA Ferrere divulgó ayer el Índice de Fortaleza Financiero, calculado con datos a mayo del sistema bancario, el que bajó levemente (0,55%) y se ubicó en 102,88.

"Es una pequeña variación, en términos tendenciales sigue estable la fortaleza de los bancos" dijeron a El País Gili y los economistas de la consultora Rafael Mantero y Juan Voelker.

La reducción se debe al aumento "brusco" de los depósitos de US$ 300 millones (lo que baja la variable estabilidad) y a que el Ministerio de Economía asumió una deuda del BHU con el República, explicaron.